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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金2019第二季度_
日期:2019-07-18 16:53    编辑:admin    来源:开元棋牌
原标题:申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金2019第二季度报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏□□□,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任□。 基金托管人广发银行股份

  原标题:申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金2019第二季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏□□□,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任□。

  基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容□□□,保证复核内容不存在虚假记载□□□、误导性陈述或者重大遗漏□□□。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产□□□,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险□□,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入□、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2)上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如□:申购费□、赎回费等),计入认购或交易基金各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。

  3.2□□□.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2015年5月14日至2019年6月30日)

  注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日□□□。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》□□□、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定□□,本着诚实信用□、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产□,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益□□。

  本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时□、准确、完整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为□□。在基金资产的管理运作中□□,无任何损害基金持有人利益的行为□□,并通过稳健经营、规范运作□□□、规避风险,保护了基金持有人的合法权益□□□。

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易办法》,通过组织结构的设置、工作制度□、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析□、投资决策□□、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会□;同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

  在投资和研究方面,本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投资决策的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会□□,建立公平交易的制度环境。

  在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度□□□,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

  在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估□□□。风险管理部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验□、价格占优的次数百分比统计□、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析□□□;对于场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手□□,判断交易是否公平且是否涉及利益输送。

  本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内□□□,未出现违反公平交易制度的情况。

  本公司制定了《异常交易监控与报告办法》□,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控□□、识别以及事后的分析流程。

  本报告期,未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  2019年二季度,上海与深圳A股整体均下跌□□,上证综指下跌3□.62%,深证成份指数下跌7.35%□□,沪深300指数下跌1.21%,中证500指数下跌10.76%;中小板指数下跌10□.99%,创业板指数下跌10.75%。

  操作上□,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度□□。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整与指数成分股定期调整。

  本基金产品在申万菱信中证申万电子行业投资指数分级基金之基础份额的基础上,设计了申万电子A份额和申万电子B份额。申万电子A和申万电子B份额之比为1:1□□。

  作为被动投资的基金产品□□□,申万菱信中证申万电子行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。

  2019年二季度,中证申万电子行业成份指数期间表现为-11.89%,基金业绩基准表现为-11□□.26%,申万菱信中证申万电子行业指数分级基金净值期间表现为-10.46%,领先业绩基准0.80%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5□□.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5□□.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及本基金《基金合同》的约定,本基金以2019年5月15日为折算基准日对该日登记在册的的申万电子A份额□□、申万电子份额(包括场内份额与场外份额)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见本基金管理人于2019年5月10日、5月16日、5月17日发布的公告。

  上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路100号11层。

  上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅□□□,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:。

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