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招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金2019年第2季度报告_
日期:2019-07-29 11:39    编辑:admin    来源:开元棋牌
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏□□,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定□□□,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标□□

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏□□,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定□□□,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标□□、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载□□□、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基

  下属分级基金的基金 招商中证证券公司A 招商中证证券公司B 招商中证全指证券公

  下属分级基金的风险 份额具有低风险、收 份额具有高风险、高 金□□,具有较高风险□□、

  注:1□□、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额□□□,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2□□□.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注□□:1□□、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定□。

  基金管理人声明□□□:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》□□、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定□□□,本着诚实信用□□□、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益□□。本报告期内□,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为□□。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

  基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程□□□,确保各投资组合享有公平的投资决策机会□□。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立□□□、维护程序□□□。基金管理人拥有健全的投资授权制度□□□,明确投资决策委员会、投资总监□□□、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

  基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

  本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规□、基金合同的有关要求执行□。报告期内□□□,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次,

  原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易□□□。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松□□□。报告期内从行业来看□□□,食品饮料、家用电器、银行、非银金融、休闲服务等行业板块涨幅较大□□□,传媒、轻工制造□□、钢铁□、纺织服装□、建筑装饰等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数证券公司指数报告期内下跌7□□.07%。

  关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。4.5报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为-6□.81%,同期业绩基准增长率为-6□□.65%□□。

  报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形□。

  5□□□.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5□.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注:因本基金被动复制指数成分股需要,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定要求,经本基金管理人董事会以及本基金托管行同意□,报告期内,本基金参与投资了招商证券□□。

  5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5□□□.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金管理人可运用股指期货□,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标□□。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下□□,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究□,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的□□。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回□□□、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

  报告期内基金投资的前十名证券除广发证券(证券代码000776)、国泰君安(证券代码601211)、国信证券(证券代码002736)□、海通证券(证券代码600837)、华泰证券(证券代码601688)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  根据2018年12月11日发布的相关公告□□□,该证券发行人因内部制度不完善□□,违规经营,被中国证监会地方监管机构责令改正□。

  根据2019年3月27日发布的相关公告□□□,该证券发行人因内部制度不完善□□□,违规经营□,被中国证监会地方监管机构责令改正。

  根据2019年4月22日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营□□□,被中国证监会地方监管机构责令改正。

  根据2018年8月16日发布的相关公告□,该证券发行人因未依法履行职责被甘肃证监局给予警示。

  根据2018年11月15日发布的相关公告,该证券发行人因内部制度不完善□,被中国证监会地方监管机构责令改正。

  根据2018年11月6日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被中国证监会处以罚款,警告□,没收违法所得□□□,并责令改正□□。

  根据2019年3月19日发布的相关公告,该证券发行人因其他被上海市黄浦区人力资源和社会保障局处以罚款。

  根据2018年9月30日发布的相关公告□□□,该证券发行人因内部制度不完善,涉嫌违反法律法规,被中国银行间市场交易商协会给予警示。

  根据2019年2月19日发布的相关公告□,该证券发行人因违规经营,被中国证监会地方监管机构责令改正□□。

  对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,因复制指数被动持有,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求□□。

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  2□□、中国证券监督管理委员会批准招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金设立的文件;

  上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。

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